An Deinen (falschen) Erwartungen?
Im Ernst: Rein technisch gesehen hast Du kein Problem. Calibre hat alles - soweit es zu sehen ist - richtig gemacht. Du kannst in eine mobi-Datei keine Schriften einbetten und Du kannst auch nur eine einzige Schriftart verwenden, für die Überschrift wie auch für den Fließtext. Die Schriftart wird die sein, die beim Leser bzw. bei Dir als Standardschrift auf dem Kindle oder einem anderen mobi-Gerät eingerichtet ist.
Und herzlich willkommen im Forum!